Este projeto de pesquisa é focado na estimação ...este projeto de pesquisa é focado na estimação e aplicação em finanças de modelos de volatilidade estocástica com dependência longa. a principal dificuldade na estimação dessa classe de modelos é a natureza não markoviana da log-variância, que impossibilita a aplicação direta de métodos baseados em representações de estado espaço. o enfoque do primeiro manuscrito advindo do projeto é na comparação de performance e custo computacional na estimação de modelos de volatilidade estocástica com memória longa entre métodos de simulação posterior baseados em markov chain monte carlo com a abordagem inla (integrated nested laplace approximations), que é uma alternativa analítica para a estimação bayesiana de modelos hierárquicos. pretende-se ao final do projeto gerar duas publicações nas áreas de finanças e econometria.