Este estudo prop~oe usar uma vers~ao do modelo din^amico estocastico de equilbrio geral (dsge) de pequena economia aberta desenvolvido por gali e monacelli (2005) como uma distribuic~ao a priori na estima- c~ao de um modelo de vetor autorregressivo (var) para a economia brasileira, seguindo a abordagem de del negro e schorfheide (2004) que deu origem aos chamados modelos dsge-var. o principal objetivo e avaliar o desempenho das previs~oes geradas pelos modelos dsge-var quando comparado com modelos como o vetor autorregressivo bayesiano (bvar) com a priori de minnesota, bvar com a priori difusa e dsge estimado independentemente. com intuito de comparar a acur acia das previs~oes geradas pelos modelos adotou-se o procedimento denominado model con dence set (mcs), proposto por hansen, lunde e nason (2011), que gera um subconjunto aleatorio que contem o subconjunto dos melhores" modelos dado um nvel de con anca. os resultados apontam que a inclus~ao de informac~oes a priori oriundas do modelo dsge mostram-se bene cas quando o objetivo e gerar previs~oes, especialmente para horizontes de previs~ao de medio e longo prazo. segundo o procedimento mcs, o desempenho do dsge-var mostrou-se superior aos modelos bvar com a priori difusa e dsge. ja em relac~ao ao modelo bvar com a priori de minnesota, dsge-var mostrou-se competitivo e, em algumas situac~oes, superior.