O modelo institucional do setor elétrico brasileiro, vigente desde 2004, inclui em seu regulamento a obrigatoriedade por parte das empresas de distribuição de contratar antecipadamente, por meio de leilões públicos, a totalidade de sua demanda de energia, no ambiente de contratação regulado. em caso de descumprimento dessa regra, tais empresas ficam sujeitas a multas e restrições no preço de repasse da energia para os consumidores cativos. diante desse cenário, os agentes distribuidores ficam expostos a perdas financeiras devido às incertezas quanto ao comportamento futuro de sua demanda e dos preços da energia no mercado de curto prazo. este trabalho tem como objetivo detalhar as particularidades que envolvem o problema da contratação de uma distribuidora e, a partir disso, determinar estratégias para otimizar a compra de energia nos leilões. para isso, formula-se um problema de otimização estocástica linear multiestágio que visa minimizar os custos e penalidades, levando em conta como restrições as mais diferentes regras do mercado (e.g., limites de contratação de energia nova e velha, encerramento de contratos vigentes, tempo de entrega da energia contratada). o problema é solucionado por meio de três diferentes métodos de solução, a saber: modelo do equivalente determinístico, a relaxação lagrangiana e o progressive hedging. como objetivo específico desta dissertação, é avaliado o desempenho de cada método utilizado na solução do problema da contratação de energia, bem como a qualidade da solução fornecida com foco nas decisões do primeiro estágio.