Apresentamos um modelo baseado em agentes para o mercado de ações, em que o comportamento dos agentes que mostram o efeito disposição pode ser compensado por outros agentes usando uma regra de stop. depois de mostrar que o modelo pode replicar o comportamento real de retornos, considerando os dados recentes de mini flash-crash, exploramos as consequências das alterações em parâmetros comportamentais chave. nosso resultado é que a presença de agentes utilizando stop em um ambiente não gaussiano pode compensar o efeito disposição. além disso, encontramos que diferentes metas de retorno podem contribuir para a eficiência do mercado. finalmente, o aumento do excesso de confiança pode gerar maior volume de negociações. tudo isso, sem o uso de preço fundamental ou choque na série de dividendos na formulação do modelo.