Na área econômica, o processo de análise de dados é crucial para a obtenção de informações sobre diferentes fenômenos. é a partir da investigação sobre os dados que suposições são confirmadas ou descartadas, padrões são identificados, modelos capazes de agregar marginalmente novas informações são estimulados pelo crescente número de dados disponíveis e pelos avanços tecnológicos e científicos. nesse sentido, a utilização das decomposições wavelets e da análise de dependência via método de cópulas para a realização de análise sobre uma carteira eficiente permitirá incrementar novas percepções quanto aos comportamentos dos dados em análise. o objetivos do presente estudo é analisar o impacto das decomposições de curto, médio e longo prazo no var dos ativos e elaborar um modelo garch-cópula para analisar a estrutura de dependência. enquanto as decomposições permitem analisar diferentes processos estocásticos formadores da série original, as cópulas permitem analisar o grau de dependência ao longo das distribuições dos dados analisados.